分鐘級別數據有哪些？如何做日內交易？
2018-9-20 / 已閱讀：3158 / 上海邑泊信息科技
相對于長周期的程序化交易策略的長、慢、穩特性，短周期策略則有短、頻、快的特點，適合小資金量的快進快出，以搏取更多收益。通常短周期策略指的是日內分鐘級別數據上的策略，秒級以下的屬于純高頻交易，用的方法和這里的日內分鐘級別交易完全不一樣。那么對于分鐘級別數據的日內交易如何進行呢，都要注意哪些事項呢？
當把長周期的簡單模型策略應用到短周期日內交易時，除了數據種類不一樣了以外，還要注意更多短周期獨有的地方，比如大周期策略可以忽略的流體特性、液體特性、氣體特性、渦流等，這里就不能忽略了。
理論上，行情具有分形幾何特性。長周期策略優化到極致之后無法獲取更高收益的時候，可以通過縮短分析周期，在更低尺度上使用同樣的均線組合策略獲取本來是毛刺行情的收益來獲得更高收益。這個在分鐘級別數據的行情上，確實還是能相對行的通，但到秒級別基本就已經完全失效，而到秒以下級別則要使用完全不一樣的高頻交易策略。
在使用分鐘級別數據開發執行策略的時候，可以使用1分鐘數據作為基礎數據，加工成2分鐘、3分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、半個小時、一個小時、2個小時等更多數據。
使用分鐘級別數據的時候，與日線級別相比，有些市場獨特的特性需要考慮，比如很多期貨交易所在上午10：15到10：30之間會休市，這個會影響10分鐘以上周期數據的連續性和交易密度均勻性，當然也有很多不同的方法來處理這樣的問題。同時上午收盤時間一般在11：30，下午不同交易所的開盤時間也會不一樣，對于小時線及以上周期數據，究竟是拼接、還是砍斷，都會影響策略的實際執行。無論是拼接還是砍斷都會影響不同行情內在交易的密度性。再往后到了晚上夜市，不同品種收盤時間也相差很大，收盤后導致的行情中斷，究竟是和第二天上午開盤后的行情拼接還是砍斷，也是需要考慮的問題。
除了分鐘級別數據行情處理的特殊需求外，如果直接使用長周期的模型策略，則需要每天對模型參數進行優化，以適應快速變化的市場行情。