定制設計開發適合自己的程序化交易策略
2018-9-7 / 已閱讀：2925 / 上海邑泊信息科技
程序化交易策略是從事程序化交易最重要的一個環節，它決定了買賣的點位、數量、資金、倉位和風險，并最終決定了總體盈利和虧損。投資者采用程序化交易，就是要最大化地把自己成功的操盤經驗低成本地水平擴展到更長的時間尺度、時間密度、投資品種、市場范圍上，并將自己在不同品種、時間、市場上的成功經驗程序固化后，有計劃、有組織、成規模的進行雜交、變異、優化和重組，演化出更成熟和優化的投資思路和策略工具組合。
有了這樣的一個定位和目標，在選擇具體實施程序化交易的不同方案時，就要考慮能否在整個交易自動決策和執行的過程中，最大限度地分解、擴展和組合不同的基礎技術元素和創意方案，定制設計、組裝、調整自己的程序化交易策略套件組合，自動化大部分機械的數據處理和智能運算的同時，也能實時動態靈活地駕駛程序化交易這個戰斗機。
對于常見的大部分機械數據處理，可以放在云端，最大化節約部署和運維成本，比如：行情數據采集、基礎行情數據處理、行情品種拼接、基礎指數運算等。
對于更多的智能運算，則需要合適的策略語言、策略編輯器、策略執行引擎和策略研發平臺。小而精的策略語言和執行引擎，可以幫助操盤手快速開發和嘗試大部分的策略場景，滿足基本剛需需求。同時，也支持采用業界領先和有強大類庫和開源代碼支持的C#語言，可以方便資深策略開發者探索更高級基礎計算部件，比如：復雜邏輯、復雜矩陣運算、特殊算法針對時間復雜度和空間復雜度的調優、更多參數數據的數據庫管理集成、分布式流水線數據處理集成、并行計算機集群計算資源集成、參數優化并行分布式搜索，或更進一步與更多底層語言、平臺集成，利用FPGA、GPU、人工智能神經網絡加速參數優化、策略組合優化、策略基因訓練、策略空間探索等，將期貨程序化升級到更高一級的層面運營。